Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

EURUSD 1.1840 USDJPY 111.51 USDCAD 1.2725 EURCZK 25.424 USDCZK 21.467 EURPLN 4.2054 USDPLN 3.5516
EURUSD 1.1840 USDJPY 111.51 USDCAD 1.2725 EURCZK 25.424 USDCZK 21.467 EURPLN 4.2054 USDPLN 3.5516

Otwórz rachunek demo

Otwórz rachunek demo

Odbierz darmowego ebooka.

Sprawdź platformę!

Sprawdź platformę!

Odbierz darmowego ebooka.

Dla początkujących

Dla początkujących

Jak grać na Forex

Bonus do każdego depozytu

Bonus do każdego depozytu

Odbierz dodatkowe 10%

Założenia i rodzaje wskaźników opartych na wolumenie

Zasada ogólna

Wolumen  potwierdza istotę generowanego ruchu cenowego.

Wskaźniki oparte na wolumenie rynkowym nadają nowy kierunek standardowej analizie rynkowej, ponieważ odzwierciedlają zmiany cen w relacji do obrotu. Wolumen  potwierdza istotę generowanego ruchu cenowego.

 

W przypadku rynku giełdowego interpretacja wolumenu jest naturalna. Jednak, w przypadku rynku Forex i instrumentów pozagiełdowych zwykłe dane wolumenu nie są dostępne, ponieważ rynek jest zdecentralizowany i nie ma instytucji która gromadzi i przetwarza dane wolumenu w czasie rzeczywistym. Zazwyczaj na rynku OTC występuje wskaźnik wolumenu stosowany w oparciu o liczne zmiany cen (ticków) w danym okresie. Chociaż wskaźnik dostarcza pewnych wskazówek co do aktywności rynkowej, jednak nie odzwierciedla aktualnej wielkości handlu, a więc powinno się go interpretować z ostrożnością.

 

Przyjmuje się, że najważniejsze ruchy cenowe są zazwyczaj potwierdzone większym niż normalnie wolumenem, ponieważ w momencie przebicia ważnego poziomu cenowego bądź jego obrony aktywność inwestorów jest znacznie wyższa. Należy więc wziąć pod uwagę fakt, że dzięki analizie wolumenu wskaźniki trendu są bardziej wiarygodne.

 

W uproszczeniu interpretacja wolumenu opiera się na analizie dywergencji. Gdy wolumen rośnie przy jednoczesnej kontynuacji trendu przez ceny rynkowe, jest to sygnał potwierdzenia trendu. Z drugiej strony gdy wolumen nie potwierdza kierunku zmian cen, istotność trendu może być zakwestionowana.

 

Do najpopularniejszych wskaźników wolumenu należą:

 

Wskaźnik Accumulation/Distribution (A/D)

 

Wskaźnik MFI (indeks przepływów pieniężnych)

 

Wskaźnik OBV (On Balance Volume)

 


 

Wskaźnik Accumulation/Distribution opiera się na założeniu, że znaczącym zmianom cenowym  towarzyszy większy obrót.

 

 

Accumulation, distribution, Chaikin, indicator

 

Wskaźnik ten nadaje większą wagę ruchom cenowym, które występują w okresach zwiększonego  wolumenu obrotu. Oczywiście, zmiany, którym towarzyszy niższy obrót traktowane są jako mniej istotne.

 

Wzrost wskaźnika A/D wraz ze wzrostem lub spadkiem cen instrumentu sugeruje presję na dalszą kontynuację ruchu. Z kolei spadający wskaźnik przy ustanawianiu przez ceny kolejnych wyższych/niższych poziomów czyli tak zwana dywergencja może świadczyć o zbliżającym się odwróceniu lub wyczerpaniu trendu.

 

Typowym przykładem dywergencji pomiędzy cenami a wskaźnikiem Accumulation/Distribution jest  sytuacja gdy obserwowany jest trend wzrostowy, który osiąga nowy punkt maksymalny dla danego okresu, a w tym samym czasie wskaźnik nie potwierdza tych danych wskazując wartości niższe niż maksymalne dla tego samego okresu.

 

money flow index

 

Użycie na platformie MetaTrader

 

  • W menu MT5 należy wybierać „Wstaw – wskaźniki  – Wolumeny – Accumulation/Distribution”
  • Dla parametru „Wolumen” należy wybierać „tick” zamiast „real”
  • Accumulation/Distribution zostanie automatycznie stworzony przez MetaTrader 5

 


 

Wskaźnik MFI jest narzędziem mierzącym wartość napływającego i wychodzącego kapitału.Zbudowany jest podobnie jak  Wskaźnik RSI, natomiast bierze on dodatkowo pod uwagę wolumen obrotu na danym instrumencie finansowym.. 

 

Money Flow Index, MFI, RSI, indicator

 

Rosnące wartości tego wskaźnika wskazują na napływanie nowego kapitału do danego instrumentu finansowego, podczas gdy spadek jego wartości sugeruje ucieczkę kapitału z danego instrumentu.

 

Interpretacja wskaźnika MFI jest podobna do interpretacji RSI, gdyż opiera się na sygnałach przewartościowania i niedowartościowania. MFI przyjmuje wartości między 0 a 100. Podczas gdy wartości MFI znajdują się powyżej 80 punktów, wskazuje to na przewartościowanie danego instrumentu i możliwe odwrócenie trendu. Analogicznie wartości poniżej 20 punktów sugerują niedowartościowanie, jak również potencjalne odwrócenie trendu.

 

Użycie na platformie MetaTrader

 

  • W menu MT5 należy wybrać „Wstaw – wskaźniki  – wolumeny – Money Flow Index”
  • W okienko okresów, należy wybrać liczbę okresów, na podstawie których MFI zostanie obliczony
  • Dla parametru wolumenu, należy wybierać „tick” zamiast „real”
  • MFI zostanie automatycznie stworzony przez MetaTrader 5

 


 

Stworzony przez Joe Granville’a, wskaźnik On Balance Volume odzwierciedla wartości popytu i podaży na dany instrument finansowy. Wzór na jego zastosowanie jest podobny do Accumulation/Distribution index, ponieważ oba wskaźniki mierzą przepływ kapitału.

 

Konstrukcja wskaźnika OBV opiera się na zależności pomiędzy wolumenem obrotu i zmianami cen. Stosowany wzór jest dość prosty – jeśli bieżąca cena zamknięcia jest wyższa niż ostatnia  cena zamknięcia, to bieżący wolumen obrotu jest dodawany do poprzedniej wartości wskaźnika OBV.Jeśli bieżąca cena zamknięcia jest niższa niż poprzednia, bieżący wolumen obrotu jest odejmowany od poprzedniej wartości OBV.

 

Przeważnie sygnały wygenerowane przez OBV są interpretowane jako wskazania wyprzedzające. Jeżeli występuje dywergencja  pomiędzy cenami a wartościami wskaźnika np. ceny spadają a wskaźnik rośnie to występuje prawdopodobieństwo, że trend spadkowy może w najbliższym czasie ulec odwróceniu.

 

Podsumowując, przydatność wskaźnika OBV polega na założeniu, że wolumen wyprzedza ceny. Chociaż wartości OBV nie mają większego znaczenia, OBV może być stosowany jako wskaźnik prognozujący.

 

Użycie na platformie MetaTrader

  • W menu MT5 należy wybierać „wstaw – wskaźniki  – Wolumeny – On Balance Volume”
  • Dla parametru „Wolumen” należy wybrać „tick” zamiast „real”
  • On Balance Volume zostanie automatycznie obliczony przez MetaTrader 5

 

Pola oznaczone gwiazdką są wymagane.

zamknij